أعلى -100- الفوركس - التجار إحصاءات الرياضيات

يستخدم أواندا ملفات تعريف الارتباط لجعل مواقعنا سهلة الاستخدام وتخصيصها لزوارنا. لا يمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط لتعريفك شخصيا. من خلال زيارة موقعنا على الانترنت فإنك توافق على استخدام OANDA8217s من ملفات تعريف الارتباط وفقا لسياسة الخصوصية لدينا. لحظر ملفات تعريف الارتباط أو حذفها أو إدارتها، يرجى زيارة aboutcookies. org. تقييد ملفات تعريف الارتباط سوف يمنعك من الاستفادة من بعض وظائف موقعنا على الانترنت. تحميل تطبيقات الهاتف المتحرك حدد حساب: أفضل 100 تداول الفوركس إحصائيات استعراض أيام ناجحة وغير ناجحة استراتيجيات تداول العملات الأجنبية يتم احتساب الإحصاءات التالية من أنشطة تداول العملات الأجنبية على مدى ال 24 ساعة الماضية من مجموعتين من التجار أواندا: أعلى 100 الأكثر ربحية و ( اختياريا) أكبر 100 تاجر أقل ربحية. كيف يتم اختيار هؤلاء التجار الفوركس هؤلاء التجار الفوركس لا يتم تحديد حصرا على المبلغ الإجمالي للربح والخسارة المحققة، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحريف النتائج نحو صندوق التحوط والحسابات المؤسسية الكبيرة. بدلا من ذلك، يتم أخذ عينات من التجار العملة من مجموعة واسعة من أرصدة الحسابات، من الصغرى، إلى المؤسسات. ما هو 8217s هو مبين في هذه المخططات افتراضيا، يتم عرض الإحصاءات فقط ل 100 الأكثر تداولا الفوركس مربحة. تحقق من إظهار أقل التجار مربحة لعرض إحصاءات للتجار غير مربحة، والتي تظهر في لون أخف. يتم عرض الإحصاءات التالية لكل من أزواج العملات الأكثر تداولا على مدار ال 24 ساعة الماضية. يتم احتسابها من إجمالي عدد الصفقات التي وضعتها كل مجموعة من التجار. الاتجاه (النسبة المئوية من الصفقات طويلة مقابل قصيرة) الربحية (نسبة الصفقات المربحة مقابل الصفقات غير المربحة) متوسط ​​المدة لجميع الصفقات المربحة وغير الربحية التي تضعها كل مجموعة. متوسط ​​بروفيتلوس لكل وحدة بالنقاط. ماذا يمكنني أن أعرف من هذه المخططات في حين أن هذا المخطط لا يمكن التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، it8217s لقطة مثيرة للاهتمام على مدار ال 24 ساعة الماضية. عند مقارنة نوعين من تجار الفوركس، ابحث عن الاتجاهات. ما هي المجموعة التي تحتجز صفقاتها لفترة أطول هل تتخذ اتجاه معين هل يستفيد المتداولون أكثر من بعض الأزواج الأدوات التالية توفر المزيد من التبصر في الأنشطة اليومية لتجار OANDA8217s: أواندا فوركس أوردر بوك S كيف أقل التجار المربحين 169 1996 - 2017 شركة أواندا. كل الحقوق محفوظة. أواندا، فكستريد و أوانداس فكس عائلة العلامات التجارية مملوكة من قبل شركة أواندا. جميع العلامات التجارية الأخرى التي تظهر على هذا الموقع هي ملك لأصحابها. إن التداول بالعمالت األجنبية في عقود العمالت األجنبية أو غيرها من المنتجات غير المدرجة في السوق على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد ال يكون مناسبا للجميع. ننصحك بأن تنظر بعناية فيما إذا كان التداول مناسبا لك في ضوء ظروفك الشخصية. قد تفقد أكثر مما تستثمره. المعلومات على هذا الموقع هو عام في الطبيعة. نوصي بالبحث عن مشورة مالية مستقلة وضمان فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها التداول. التداول من خلال منصة على الانترنت ينطوي على مخاطر إضافية. راجع القسم القانوني هنا. لا تتوافر الرهان المالي إلا لعملاء أواندا يوروب لت الذين يقيمون في المملكة المتحدة أو جمهورية أيرلندا. عقود الفروقات، قدرات التحوط MT4 ونسب الرفع التي تتجاوز 50: 1 غير متوفرة لسكان الولايات المتحدة. المعلومات الواردة في هذا الموقع ليست موجهة إلى المقيمين في البلدان التي يكون توزيعها أو استخدامها من قبل أي شخص، مخالفا للقانون المحلي أو اللوائح المحلية. أواندا شركة هي لجنة العقود الآجلة المسجلة تاجر التجزئة والتجزئة النقد الأجنبي مع لجنة تداول السلع الآجلة وعضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة. نو: 0325821. يرجى الرجوع إلى نفس فوريكس إنفستور إنفيرتور عند الاقتضاء. حسابات أودا (كندا) شركة أولك متاحة لأي شخص لديه حساب مصرفي كندي. أواندا (كندا) كوربوراتيون أولك تنظمها منظمة تنظيم الصناعة الاستثمارية في كندا (إيروك)، والتي تشمل إروكس قاعدة بيانات الاختيار المستشار على الانترنت (إيروك أدفيسوريريبورت)، وحسابات العملاء محمية من قبل صندوق حماية المستثمر الكندي ضمن حدود محددة. ويتوفر كتيب يصف طبيعة وحدود التغطية عند الطلب أو في cipf. ca. أواندا أوروبا المحدودة هي شركة مسجلة في انكلترا رقم 7110087، ولها مكتبها المسجل في الطابق 9A، برج 42، 25 شارع العريض القديم، لندن EC2N 1HQ. وهي مرخصة ومنظمة من قبل هيئة السلوك المالي 160. رقم: 542574. شركة أواندا آسيا والمحيط الهادئ بي تي إي المحدودة (شركة رقم 200704926K) تحمل رخصة خدمات أسواق رأس المال الصادرة عن سلطة النقد في سنغافورة، وهي مرخصة أيضا من قبل مؤسسة سنغافورة الدولية. أواندا أستراليا بي تي واي المحدودة 160is ينظمها لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أسيك (عبن 26 152 088 349، أفسل رقم 412981) وهو المصدر للمنتجات أندور الخدمات على هذا الموقع. من المهم بالنسبة لك للنظر في دليل الخدمات المالية الحالي (فسغ). بيان الإفصاح عن المنتج (بدس). شروط الحساب وأي وثائق أواندا أخرى ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار المالي. ويمكن الاطلاع على هذه الوثائق هنا. أواندا جابان Co. Ltd. فيرست تايب I الأدوات المالية بوسينيس ديركتور أوف كانتو فينانسيال فينانسيال ديبارتمنت (كين-شو) No. 2137 إنستيتيوت فينانسيال فوتشرز أسوسياتيون سوبسكريبر نومبر 1571. تداول الفوركس و العقود مقابل الفروقات على الهامش عالية المخاطر وغير مناسبة للجميع. الخسائر يمكن أن تتجاوز الاستثمار. ميتا تريدر 4 - تجارة الرياضيات في التجارة: كيفية تقدير نتائج التجارة إذا أنا ذاهب إلى أن ينخدع العشوائية يكون أفضل من نوع جميل (وغير مؤذية). نسيم N. طالب مقدمة: الرياضيات هي ملكة العلوم مطلوب مستوى معين من الخلفية الرياضية من أي تاجر، وهذا البيان لا يحتاج إلى دليل. المسألة هي فقط: كيف يمكننا أن نحدد هذا المستوى الأدنى المطلوب في نمو تجربته التجارية، غالبا ما يوسع المتداول وجهة نظره الفردية، وقراءة المشاركات في المنتديات أو الكتب المختلفة. بعض الكتب تتطلب مستوى أقل من الخلفية الرياضية للقراء، والبعض، على العكس من ذلك، إلهام واحد لدراسة أو فرشاة تلك المعرفة في مجال واحد من العلوم البحتة أو آخر. سنحاول إعطاء بعض التقديرات وتفسيراتها في هذه المادة الوحيدة. من شرور اثنين اختيار أقل هناك المزيد من علماء الرياضيات في العالم من التجار الناجحين. وغالبا ما تستخدم هذه الحقيقة كحجة من قبل أولئك الذين يعارضون العمليات الحسابية المعقدة أو الأساليب في التداول. يمكننا القول ضدها أن التداول ليس فقط القدرة على تطوير قواعد التداول (تحليل المهارات)، ولكن أيضا القدرة على مراقبة هذه القواعد (الانضباط). إلى جانب ذلك، فإن النظرية التي تصف بالضبط التسعير في الأسواق المالية لم تنشأ بعد (الآن أعتقد أنها لن تنشأ أبدا). إن إنشاء نظرية (اكتشاف الطبيعة الرياضية) للأسواق المالية نفسها يعني موت هذه الأسواق وهو مفارقة لا يمكن تحديدها، من حيث الفلسفة. ومع ذلك، إذا كنا نواجه مسألة ما إذا كان للذهاب إلى السوق مع وصف رياضي غير مرضية تماما من السوق أو من دون أي وصف على الإطلاق، نختار الشر الأقل: نختار أساليب تقدير أنظمة التداول. ما هو شذوذ التوزيع الطبيعي واحدة من المفاهيم الأساسية في نظرية الاحتمال هو مفهوم التوزيع الطبيعي (غاوس). لماذا سميت مثل هذا العديد من العمليات الطبيعية تبين أن توزع عادة. لتكون أكثر دقة، والعمليات الأكثر طبيعية، في الحد، وتقليل إلى التوزيع الطبيعي. دعونا ننظر في مثال بسيط. لنفترض أن لدينا توزيع موحد على الفاصل الزمني من 0 إلى 100. توزيع موحد يعني أن احتمال سقوط أي قيمة على الفاصل الزمني واحتمال أن 3. 14 (بي) سوف تقع هي نفسها التي من هبوط 77 (رقم المفضلة لدي مع اثنين من السبعات). أجهزة الكمبيوتر الحديثة تساعد على توليد تسلسل عدد زائفة نوعا ما بدلا من ذلك. كيف يمكننا الحصول على توزيع طبيعي لهذا التوزيع الموحد اتضح أنه إذا أخذنا في كل مرة عدة أرقام عشوائية (على سبيل المثال، 5 أرقام) للتوزيع الفريد والعثور على القيمة المتوسطة لهذه الأرقام (وهذا ما يسمى لاتخاذ عينة ) وإذا كانت كمية هذه العينات كبيرة، فإن توزيع حصلت حديثا تميل إلى وضعها الطبيعي. تقول نظرية الحد المركزي أن هذا لا يتعلق فقط بالعينات المأخوذة من التوزيعات الفريدة، بل أيضا إلى فئة كبيرة جدا من التوزيعات الأخرى. وبما أن خصائص التوزيع الطبيعي قد تمت دراستها بشكل جيد جدا، سيكون من الأسهل بكثير تحليل العمليات إذا كانت ممثلة كعملية مع التوزيع الطبيعي. ومع ذلك، نرى هو الاعتقاد، حتى نتمكن من رؤية تأكيد هذه نظرية الحد المركزي باستخدام مؤشر MQL4 بسيط. دعونا إطلاق هذا المؤشر على أي مخطط مع مختلف N (كمية من العينات) القيم ونرى أن التوزيع التجريبي تردد يصبح أكثر سلاسة وأكثر سلاسة. رسم بياني 1. المؤشر الذي يخلق توزيع عادي واحد موحد. هنا، N يعني كم مرة أخذنا متوسط ​​كومة 5 أرقام موزعة بشكل موحد على الفترة من 0 إلى 100. حصلنا على أربعة مخططات، مشابهة جدا في المظهر. إذا قمنا بتطبيعها بطريقة أو بأخرى على حدها (مساعد إلى مقياس واحد)، سوف نحصل على عدة تحقيقات للتوزيع الطبيعي المعياري. الذبابة الوحيدة في هذا المرهم هي أن التسعير في الأسواق المالية (ليكون أكثر دقة، الزيادات السعرية وغيرها من المشتقات من تلك الزيادات)، عموما، لا تناسب التوزيع الطبيعي. واحتمال وقوع حدث نادر إلى حد ما (على سبيل المثال، انخفاض السعر بمقدار 50) في الأسواق المالية هو في حين أنه منخفض، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من التوزيع العادي. وهذا هو السبب في أنه ينبغي للمرء أن يتذكر ذلك عند تقدير المخاطر على أساس التوزيع الطبيعي. الكمية تحولات في الجودة حتى هذا المثال البسيط لنمذجة التوزيع العادي يظهر أن كمية البيانات التي سيتم معالجتها تهم كثيرا. وكلما ازدادت البيانات الأولية، كانت النتيجة أكثر دقة وصالحة. ويعتقد أن أصغر عدد في العينة يجب أن يتجاوز 30. وهذا يعني أنه إذا كنا نريد لتقدير نتائج الصفقات (على سبيل المثال، مستشار خبير في المختبر)، وكمية الصفقات أقل من 30 غير كافية لجعل موثوقة إحصائيا استنتاجات حول بعض معلمات النظام. كلما زادت الصفقات التي نقوم بتحليلها، كلما قل احتمال أن هذه الصفقات هي مجرد خطف بسعادة عناصر من نظام تداول غير موثوق به. وبالتالي، فإن الربح النهائي في سلسلة من 150 الصفقات يوفر المزيد من الأسباب لوضع النظام في الخدمة من نظام يقدر في 15 الصفقات فقط. التوقعات الرياضية والتشتت كمخاطر تقدير أهم سمتين للتوزيع هي التوقعات الرياضية (المتوسط) والتشتت. والتوزيع الطبيعي المعياري له توقع رياضي يساوي الصفر. في ذلك، يقع مركز التوزيع في الصفر، كذلك. يتميز التسطيح أو الانحدار في التوزيع الطبيعي بمقياس انتشار قيمة عشوائية ضمن منطقة التوقع الرياضي. هو التشتت الذي يظهر لنا كيف تنتشر القيم حول القيم العشوائية التوقعات الرياضية. يمكن العثور على التوقع الرياضي بطريقة بسيطة جدا: بالنسبة للمجموعات القابلة للعد، يتم تلخيص جميع قيم التوزيع، ويقسم المبلغ الذي تم الحصول عليه على قيم القيم. على سبيل المثال، مجموعة من الأرقام الطبيعية هي لانهائية، ولكن يمكن عدها، حيث يمكن تجميع كل قيمة مع فهرسها (رقم الطلب). أما بالنسبة للمجموعات التي لا تحصى، فسيتم تطبيق التكامل. لتقدير التوقعات الرياضية لسلسلة من الصفقات، ونحن سوف تلخص جميع نتائج التجارة وتقسيم المبلغ الذي تم الحصول عليه من قبل كمية من الصفقات. وستظهر القيمة التي تم الحصول عليها النتيجة المتوسطة المتوقعة لكل صفقة. إذا كان التوقعات الرياضية إيجابية، فإننا نستفيد في المتوسط. إذا كان سلبيا، ونحن نفقد في المتوسط. الصورة 2. مخطط الكثافة الاحتمالية للتوزيع الطبيعي. مقياس انتشار التوزيع هو مجموع الانحرافات التربيعية للقيمة العشوائية من توقعاتها الرياضية. وتسمى هذه الخاصية للتوزيع التشتت. عادة، يسمى التوقع الرياضي لقيمة موزعة عشوائيا M (X). ويمكن وصف التشتت بعد ذلك بأنه D (X) M ((X-M (X)) 2). يسمى الجذر التربيعي للتشتت الانحراف المعياري. وتعرف أيضا بأنها سيغما (). وهو توزيع طبيعي له توقع رياضي يساوي الصفر والانحراف المعياري مساويا ل 1 يسمى التوزيع العادي أو الغوسي. وكلما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري كلما زادت قيمة رأس المال المتداول كلما زادت مخاطره. إذا كان التوقع الرياضي إيجابيا (استراتيجية مربحة) ويساوي 100 وإذا كان الانحراف المعياري يساوي 500، فإننا نخاطر بمجموع، وهو أكبر عدة مرات، لكسب كل دولار. على سبيل المثال، لدينا نتائج 30 الصفقات: للعثور على التوقعات الرياضية لهذا التسلسل من الصفقات، دعونا تلخيص كل النتائج وتقسيم هذا من قبل 30. سوف نحصل على قيمة متوسطة M (X) يساوي 4.26. للعثور على الانحراف المعياري، دعونا طرح المتوسط ​​من كل نتيجة الصفقات، مربع عليه، والعثور على مجموع المربعات. سيتم تقسيم القيمة التي تم الحصول عليها بنسبة 29 (كمية الصفقات ناقص واحد). لذلك سوف نحصل على التشتت D يساوي 9 353.623. بعد أن ولدت الجذر التربيعي للتشتت، نحصل على الانحراف المعياري، سيغما، يساوي 96.71. وترد بيانات الشيك في الجدول أدناه: (X-M (X)) 2 (ساحة الفرق) ما حصلنا عليه هو توقع رياضي يساوي 4.26 والانحراف المعياري 96.71. وهي ليست أفضل نسبة بين المخاطر ومتوسط ​​التجارة. الرسم البياني للربح أدناه يؤكد هذا: الشكل 3. الرسم البياني للصفقات للتجارة. هل يمكنني التداول بشكل عشوائي Z - سكور الافتراض نفسه أن الربح المكتسب نتيجة لسلسلة من الصفقات هو الأصوات العشوائية ساردونيكالي بالنسبة لمعظم التجار. وبعد أن قضى الكثير من الوقت في البحث عن نظام تجاري ناجح، ولاحظ أن النظام الذي تم العثور عليه قد أدى بالفعل إلى بعض الأرباح الحقيقية على فترة محدودة نوعا ما من الوقت، ويفترض التاجر أن وجدت نهجا مناسبا للسوق. كيف يمكن له أو أنها تفترض أن كل هذا كان مجرد عشوائية ثاتس قليلا سميكة جدا، وخاصة بالنسبة للمبتدئين. ومع ذلك، من الضروري تقدير النتائج موضوعيا. في هذه الحالة، التوزيع الطبيعي، مرة أخرى، يأتي إلى الإنقاذ. نحن لا نعرف ما سيكون هناك كل الصفقات النتيجة. يمكننا القول فقط أننا إما كسب الربح () أو مواجهة الخسائر (-). الأرباح والخسائر البديلة بطرق مختلفة لأنظمة التداول المختلفة. على سبيل المثال، إذا كان الربح المتوقع أقل بمقدار 5 مرات من الخسارة المتوقعة عند بدء إيقاف الخسارة، سيكون من المعقول افتراض أن الصفقات المربحة (الصفقات) سوف تسود بشكل كبير على الصفقات الخاسرة (- الصفقات). Z - Score يسمح لنا لتقدير عدد المرات التي تتناوب فيها الصفقات المربحة مع الخسائر. يتم حساب Z لنظام التداول بالمعادلة التالية: حيث: N - المبلغ الإجمالي للحرف في سلسلة R - المبلغ الإجمالي لسلسلة من الصفقات المربحة والخاسرة P 2WL W - المبلغ الإجمالي من الصفقات المربحة في سلسلة L - المبلغ الإجمالي من الصفقات الخاسرة في هذه السلسلة. سلسلة هي سلسلة من الإيجابيات تليها بعضها البعض (على سبيل المثال،) أو ناقص تليها بعضها البعض (على سبيل المثال، -). R بحساب كمية هذه السلسلة. Fig.4. مقارنة بين سلسلتين من الأرباح والخسائر. في الشكل 4، يظهر جزء من تسلسل الأرباح والخسائر من مستشار الخبراء التي احتلت المركز الأول في بطولة التداول الآلي 2006 باللون الأزرق. Z - درجة حساب المنافسة لها قيمة -3.85، يتم إعطاء احتمال 99.74 بين قوسين. وهذا يعني أنه مع احتمالية 99.74، كانت الصفقات في هذا الحساب تعتمد بشكل إيجابي عليها (درجة Z سلبية): كان الربح يليه ربح، وتبعته خسارة. هذه هي الحالة أولئك الذين كانوا يشاهدون البطولة ربما يتذكرون أن رومان ريتش وضع نسخته من مستشار خبير ماسد الذي كان قد فتح في كثير من الأحيان ثلاث صفقات تعمل في نفس الاتجاه. يظهر تسلسل نموذجي للقيم الإيجابية والسلبية للقيمة العشوائية في التوزيع الطبيعي باللون الأحمر. يمكننا أن نرى أن هذه التتابعات تختلف. ومع ذلك، كيف يمكننا قياس هذا الفرق Z - النتيجة الإجابة على هذا السؤال: هل لديك تسلسل من الأرباح والخسائر تحتوي على أكثر أو أقل شرائط (مربحة أو خسارة سلسلة) مما يمكن أن تتوقع لسلسلة عشوائية حقا من دون أي الاعتماد بين الصفقات إذا كان Z - سعر قريب من الصفر، لا يمكننا القول أن توزيع الصفقات يختلف عن التوزيع الطبيعي. Z - درجة من تسلسل التداول قد تبلغنا عن الاعتماد المحتمل بين الصفقات المتتالية. في ذلك، يتم تفسير قيم Z بنفس طريقة احتمالية الانحراف عن الصفر من قيمة عشوائية موزعة وفقا للتوزيع العادي المعياري (متوسط ​​0، sigma1). وإذا كان احتمال سقوط قيمة عشوائية موزعة عادة ضمن المدى 3 هو 99،74، فإن هبوط هذه القيمة خارج هذه الفاصل مع نفس احتمال 99،74 يعلمنا أن هذه القيمة العشوائية لا تنتمي إلى هذا التوزيع الطبيعي المعطى. وهذا هو السبب في قراءة القاعدة 3-سيغما على النحو التالي: تنحرف قيمة عشوائية عادية عن متوسطها بمقدار لا يزيد عن 3 سيغما. علامة Z يعلمنا عن نوع من الاعتماد. زائد يعني أنه على الأرجح أن التجارة المربحة سوف يتبعها خاسرة. ويقول ناقص أن الربح سوف يتبعها الربح، وخسارة ستتبعه خسارة مرة أخرى. جدول صغير أدناه يوضح نوع واحتمال التبعية بين الصفقات بالمقارنة مع التوزيع الطبيعي. احتمال الاعتماد، نوع التبعية الاعتماد الإيجابي بين الصفقات يعني أن الربح سيؤدي إلى ربح جديد، في حين أن الخسارة سوف تتسبب في خسارة جديدة. ويعني الاعتماد السلبي أن الأرباح ستتبعها خسارة، في حين أن الخسارة ستتبعها أرباح. التبعية وجدت يسمح لنا لتنظيم أحجام من المواقف لفتح (مثالي) أو حتى تخطي بعض منهم وفتحها فقط تقريبا من أجل مشاهدة تسلسل التجارة. عقد فترة العائد (هر) في كتابه، الرياضيات لإدارة الأموال. يستخدم رالف فينس فكرة هر (عودة فترة العودة). أسفرت التجارة في ربح 10 لديه HPR10.101.10. أدت التجارة إلى فقدان 10 لديه HPR1-0. 100.90. يمكنك أيضا الحصول على قيمة هر للتجارة عن طريق قسمة قيمة الرصيد بعد إغلاق الصفقة (بالانسكلوس) من قيمة الرصيد عند فتح الصفقة (بالانسوبين). HPRBalanceCloseBalanceOpen. وهكذا، كل التجارة له كل من نتيجة في شروط المال و النتيجة التي أعرب عنها هر. وهذا سوف يسمح لنا لمقارنة النظم بشكل مستقل على حجم العقود المتداولة. واحد من المؤشرات المستخدمة في هذه المقارنة هو المتوسط ​​الحسابي، أهر (متوسط ​​فترة فترة الإرجاع). للعثور على أهر، يجب أن نلخص جميع هرس وتقسيم النتيجة بمقدار الصفقات. يتيح النظر في هذه الحسابات باستخدام المثال أعلاه من 30 الصفقات. لنفترض أننا بدأنا التداول مع 500 على الحساب. يتيح وضع جدول جديد: سيتم العثور على أهب كمتوسط ​​حسابي. وهو يساوي 1.0217. وبعبارة أخرى، نحن كسب على نحو متوسط ​​(1.0217-1) 1002.17 على كل صفقة. هل هذا هو الحال إذا ضربنا 2.17 بحلول 30، سنرى أن الدخل يجب أن يجعل 65.1. يتيح ضرب المبلغ الأولي من 500 بنسبة 65.1 والحصول على 325.50. وفي الوقت نفسه، فإن الربح الحقيقي يجعل (627.71-500) 50010025.54. وبالتالي، فإن المتوسط ​​الحسابي ل هر لا يسمح لنا دائما لتقدير النظام بشكل صحيح. جنبا إلى جنب مع المتوسط ​​الحسابي، رالف فينس يقدم مفهوم المتوسط ​​الهندسي الذي سوف ندعو غر (فترة هندسية يعود فترة)، والذي هو عمليا دائما أقل من أهر. المتوسط ​​الهندسي هو عامل النمو لكل لعبة ويتم العثور عليها بالصيغة التالية: حيث: N - كمية الصفقات بالانسوبين - الحالة الأولية للحساب بالانسكلوس - الحالة النهائية للحساب. وسيحقق النظام الذي يتمتع بأكبر قدر من الأرباح المرتفعة، أعلى الأرباح إذا ما تم التداول على أساس إعادة الاستثمار. و غر تحت واحد يعني أن النظام سوف تفقد المال إذا كنا التجارة على أساس إعادة الاستثمار. وهناك مثال جيد على الفرق بين أهر و غر يمكن أن يكون تاريخ حساب ساشكنس. وكان زعيم البطولة لفترة طويلة. أهر 9.98 الانطباعات، ولكن النهائي غر-27.68 يضع كل شيء في المنظور. نسبة شارب غالبا ما يتم تقدير كفاءة الاستثمارات من حيث تشتت الأرباح. واحدة من هذه المؤشرات هي نسبة شارب. ويبين هذا المؤشر كيف تنخفض أهبر من خلال المعدل الخالي من المخاطر (رفر) يتعلق بالانحراف المعياري (سد) لتسلسل هر. عادة ما تؤخذ قيمة رفر على أنها تساوي سعر الفائدة على الودائع في البنك أو سعر الفائدة على التزامات الخزانة. في مثالنا، AHPR1.0217، سد (هر) 0.17607، RFR0. حيث: أهر - متوسط ​​فترة الاحتفاظ يعود رفر - معدل الخالية من المخاطر سد - الانحراف المعياري. شارب راتيو (1.0217- (10)) 0.176070.02170.176070.1232. وبالنسبة للتوزيع الطبيعي، فإن أكثر من 99 من القيم العشوائية تقع ضمن المدى 3 (سيغمسد) حول القيمة المتوسطة M (X). ويترتب على ذلك أن قيمة شارب نسبة تتجاوز 3 جيدة جدا. في الشكل 5 أدناه، يمكننا أن نرى أنه إذا تم توزيع نتائج التجارة بشكل طبيعي و شارب نسبة 3، احتمال الخسارة أقل من 1 في التجارة وفقا لقاعدة 3-سيغما. Fig.5. التوزيع العادي للنتائج التجارية مع احتمال فقدان أقل من 1. حساب المشارك اسمه روبينهود يؤكد هذا: له جعلت 26 صفقات في بطولة التداول الآلي 2006 دون أي فقدان واحد منهم. شارب Ratio3.07 الانحدار الخطي (لر) ومعامل الارتباط الخطي (كلس) وهناك أيضا طريقة أخرى لتقدير استقرار نتائج التجارة. شارب نسبة يسمح لنا لتقدير مخاطر رأس المال قيد التشغيل، ولكن يمكننا أيضا محاولة لتقدير منحنى التوازن درجة على نحو سلس. إذا فرضنا قيم التوازن عند إغلاق كل صفقة، سنكون قادرين على رسم خط مكسور. ويمكن تركيب هذه النقاط مع خط مستقيم معين من شأنه أن يبين لنا الاتجاه المتوسط ​​للتغيرات رأس المال. دعونا نعتبر مثالا لهذه الفرصة باستخدام الرسم البياني التوازن من المستشار الخبراء Phoenix4 التي وضعتها هندريك. الشكل 6. الرسم البياني التوازن لهندريك، المشارك في بطولة التداول الآلي 2006. علينا أن نجد مثل هذه المعاملات a و b أن هذا الخط يذهب أقرب ما يمكن إلى النقاط التي يتم تركيبها. في حالتنا، x هو رقم التجارة، y هو قيمة الرصيد عند إغلاق الصفقة. وعادة ما يتم العثور على معاملات تقريب مستقيم بطريقة المربعات الصغرى (طريقة لس). لنفترض أن لدينا هذا مباشرة مع معاملات معروفة و ب. لكل x، لدينا قيمتان: y (x) أسب و بالانس (x). ويشار إلى انحراف التوازن (x) عن y (x) بالرمز d (x) y (x) - balance (x). يمكن حساب سد (مجموع الانحرافات التربيعية) كما سدسوم. العثور على مستقيم بواسطة طريقة لس يعني البحث عن مثل و ب أن سد هو الحد الأدنى. يدعى هذا مستقيم أيضا الانحدار الخطي (لر) لتسلسل معين. الشكل 7. انحراف قيمة الرصيد عن ياكسب المستقيمة بعد الحصول على معاملات مستقيمة من ياكسب باستخدام طريقة لس، يمكننا تقدير انحراف قيمة الرصيد عن القيمة المستقيمة من حيث المال. إذا قمنا بحساب المتوسط ​​الحسابي للتسلسل d (x)، سنكون على يقين من أن (d (x)) قريبة من الصفر (ليكون أكثر دقة، يساوي صفر إلى بعض درجة دقة الحساب). وفي الوقت نفسه، سد سد لا يساوي الصفر وله قيمة محدودة معينة. ويبين الجذر التربيعي ل سد (N-2) انتشار القيم في الرسم البياني للميزان عن الخط المستقيم ويسمح بتقدير أنظمة التداول بقيم متماثلة للحالة الأولية للحساب. سوف ندعو هذا المعلمة لر معيار الخطأ. وفيما يلي قيم هذه المعلمة للحسابات ال 15 الأولى في بطولة التداول الآلي 2006: خطأ قياسي لر، ومع ذلك، يمكن قياس درجة تقريب الرسم البياني للرسم البياني إلى مستقيم على حد سواء من حيث المصطلحات النقدية والمصطلحات المطلقة. لهذا، يمكننا استخدام معدل الارتباط. معدل الارتباط، r، يقيس درجة الارتباط بين تسلسلين من الأرقام. ويمكن أن تقع قيمته ضمن المدى من -1 إلى 1. إذا كانت r1، فهذا يعني أن هناك تسلسلين لهما سلوك متماثل وأن الترابط إيجابي. الشكل 8. مثال الارتباط الإيجابي. إذا كان R-1، تتغير التتابعتين في المعارضة، فإن الارتباط سالب. الشكل 9. مثال الارتباط السلبي. إذا كان r0، فهذا يعني أنه لا يوجد تبعية وجدت بين التتابعات. وينبغي التأكيد على أن r0 لا يعني أنه لا يوجد ارتباط بين التتابعات، فإنه يقول فقط أنه لم يتم العثور على مثل هذا الارتباط. يجب أن نتذكر هذا. في حالتنا، لدينا لمقارنة تسلسلين من الأرقام:، -. الشكل 10. قيم التوازن والنقاط على الانحدار الخطي. وفيما يلي جدول تمثيل نفس البيانات: ليتس تدل على قيم التوازن كما X وتسلسل النقاط على خط الانحدار المستقيم كما Y. لحساب معامل الارتباط الخطي بين التتابعين X و Y، من الضروري إيجاد القيم المتوسطة M (X) و M (Y) أولا. سنقوم بإنشاء تسلسل جديد T (شم (X)) (يم (Y)) وحساب قيمته المتوسطة ك M (T) كوف (X، Y) M ((شم (X)) (يم (Y)) ). وتسمى القيمة التي تم العثور عليها كوف (X، Y) التباين X و Y ويعني توقع رياضي للمنتج (X-M (X)) (Y-M (Y)). على سبيل المثال، قيمة التباين هي 21 253 775.08. يرجى ملاحظة أن M (X) و M (Y) متساوية ولها قيمة 21 382.26 لكل منهما. وهذا يعني أن قيمة متوسط ​​الرصيد ومتوسط ​​تركيب مستقيم متساوية. حيث: X - الرصيد Y - الانحدار الخطي M (X) - متوسط ​​قيمة متوسط ​​M (Y) - لر متوسط ​​القيمة. الشيء الوحيد الذي لا يزال يتعين القيام به هو حساب سك و سي. لحساب سك، سوف نجد مجموع قيم (X-M (X)) 2، بمعنى العثور على سد من X من قيمته المتوسطة. تذكر كيف قمنا بحساب التشتت وخوارزمية طريقة لس. كما ترون أنها كلها ذات الصلة. سيتم تقسيم سد التي تم العثور عليها من قبل عدد من الأرقام في تسلسل - في حالتنا، 36 (من صفر إلى 35) - واستخراج الجذر التربيعي للقيمة الناتجة. لذلك حصلنا على قيمة سك. سيتم حساب قيمة سي بنفس الطريقة. في مثالنا، SX5839. 098245 و Sy4610. 181675. حيث: N - كمية الصفقات X - الرصيد Y - الانحدار الخطي M (X) - قيمة متوسط ​​قيمة M (Y) - لر متوسط ​​القيمة. الآن يمكننا أن نجد قيمة معامل الارتباط كما r21 253 775.08 (5839. 0982454610. 181675) 0.789536583. هذا أقل من واحد، ولكن بعيدا عن الصفر. وهكذا، يمكننا القول أن الرسم البياني التوازن يرتبط مع خط الاتجاه بقيمة 0.79. وبالمقارنة مع الأنظمة الأخرى، سوف نتعلم تدريجيا كيفية تفسير قيم معامل الارتباط. في الصفحة تقارير البطولة، وتسمى هذه المعلمة لار الارتباط. والفرق الوحيد الذي تم حسابه في هذا الإطار ضمن إطار البطولة هو أن علامة ارتباط لير تشير إلى الربحية التجارية. المسألة هي أننا يمكن حساب معامل الارتباط بين الرسم البياني التوازن وأي مستقيم. ولأغراض البطولة، تم حسابها لخط الاتجاه التصاعدي، وبالتالي، إذا كان الارتباط لر أعلى من الصفر، فإن التداول مربح. إذا كان أقل من الصفر، فإنه يفقد. في بعض الأحيان يحدث تأثير مثير للاهتمام حيث الأرباح حساب الحساب، ولكن لار الارتباط سلبية. وهذا يمكن أن يعني أن التداول يخسر، على أي حال. ويمكن رؤية مثال على هذا الوضع في أفرس. مجموع صافي الربح يجعل 2 642، في حين لر أورليلاتيون هو -0.11. ومن المرجح عدم وجود ارتباط، في هذه الحالة. وهذا يعني أننا فقط لا يمكن الحكم على مستقبل الحساب. مي و مف سوف اقول لنا كثيرا ونحن غالبا ما حذر: قطع الخسائر والسماح الربح تنمو. وبالنظر إلى نتائج التجارة النهائية، فإننا لا نستطيع أن نخلص إلى أي استنتاجات حول ما إذا كانت الوقفات الوقائية (وقف الخسارة) متاحة أم أن تثبيت الربح فعال. نحن نرى فقط تاريخ فتح الموقع، تاريخ الإغلاق والنتيجة النهائية - الربح أو الخسارة. هذا هو الحكم على شخص ما عن طريق تواريخ الولادة والموت. من دون معرفة الأرباح العائمة خلال كل الصفقات والحياة وحول جميع المواقف كمجموع، لا يمكننا الحكم على طبيعة نظام التداول. ما مدى خطورة ذلك كيف كان الربح الذي تم التوصل إليه هو فقدان ربح الورق الإجابات على هذه الأسئلة يمكن تقديمها بشكل جيد من قبل المعلمات مي (أقصى رحلة عكسية) و مف (أقصى رحلة مواتية). كل موقف مفتوح (حتى يتم إغلاقه) يختبر باستمرار تقلبات الأرباح. وبلغت كل صفقة ربحها الأقصى وخسارتها القصوى خلال الفترة الفاصلة بين افتتاحها وإغلاقها. يظهر مف حركة السعر القصوى في اتجاه مواتية. على التوالي، مي يظهر حركة السعر القصوى في اتجاه سلبي. وسيكون من المنطقي قياس كل من الفهارس في النقاط. ومع ذلك، إذا تم تداول أزواج العملات المختلفة، سيكون لدينا للتعبير عنها من حيث المال. كل تجارة مغلقة تتوافق مع نتائجه (العودة) واثنين من المؤشرات - مف و مي. إذا نتج عن التداول ربح 100، مي الوصول إلى -1000، وهذا لا يتكلم عن هذه الصفقات أفضل. توفر العديد من الصفقات أرباحا، ولكن وجود قيم سلبية كبيرة من مي في التجارة، يبلغنا أن النظام يخرج فقط من المواقف الخاسرة. ويعود ذلك إلى الفشل عاجلا أو آجلا. وبالمثل، يمكن لقيم مف أن توفر بعض المعلومات المفيدة. إذا تم فتح موقف في الاتجاه الصحيح، مف في التجارة بلغ 3000، ولكن تم إغلاقها ثم أغلقت مما أدى إلى ربح 500، يمكننا أن نقول أنه سيكون من الجيد لوضع نظام حماية الأرباح غير المثبتة. قد يكون هذا وقف زائدة يمكننا التحرك بعد السعر إذا تحرك الأخير في اتجاه موات. إذا كانت الأرباح القصيرة منهجية، يمكن تحسين النظام بشكل ملحوظ. سوف مف يخبرنا عن هذا. لتحليل البصرية لتكون أكثر ملاءمة، سيكون من الأفضل استخدام تمثيل رسومي لتوزيع قيم مي و مف. إذا فرضنا كل صفقة على رسم بياني، سنرى كيف تم الحصول على النتيجة. على سبيل المثال، إذا كان لدينا نظرة أخرى في تقارير روبنهود الذين لم يكن لديهم أي الصفقات الخاسرة على الإطلاق، وسوف نرى أن كل تجارة كان السحب (مي) من -120 إلى -2500. الشكل 11. توزيع الصفقات على متن الطائرة ميكسريتورنز إلى جانب ذلك، يمكننا رسم خط مستقيم لتتناسب مع عوائد x توزيع مي باستخدام طريقة لس. في الشكل 11، يظهر باللون الأحمر ولديه ميل سلبي (تنخفض القيم المستقيمة عند الانتقال من اليسار إلى اليمين). الارتباط المعلمة (الأرباح، مي) -0.59 يسمح لنا لتقدير مدى قريبة من مستقيم يتم توزيع النقاط في الرسم البياني. وتظهر القيمة السلبية المنحدر السلبي لخط التركيب. إذا نظرتم إلى حسابات المشاركين الآخرين، سترى أن معامل الارتباط عادة ما يكون إيجابيا. في المثال أعلاه، فإن المنحدر الهابط للخط يقول لنا أنه يميل للحصول على المزيد والمزيد من السحب من أجل عدم السماح بفقدان الصفقات. الآن يمكننا أن نفهم ما هو الثمن الذي تم دفعه للقيمة المثالية للمعلمة لر Corlation1 وبالمثل، يمكننا بناء رسم بياني لتوزيع عوائد و مف، وكذلك العثور على قيم الارتباط (الأرباح، مف) 0.77 والارتباط (مف، مي) -0.59. الارتباط (الأرباح، مف) إيجابي ويميل إلى واحد (0.77). هذا يخبرنا أن الاستراتيجية تحاول عدم السماح جلسات طويلة من الأرباح العائمة. ومن المرجح أن لا يسمح الربح للنمو بما فيه الكفاية وتغلق الصفقات من قبل جني الأرباح. كما ترون، توزيعات مي و مف تعطينا تقدير البصري وقيم الارتباط (الأرباح، مف) والارتباط (الأرباح، مي) يمكن أن تبلغنا عن طبيعة التداول، حتى من دون الرسوم البيانية. قيم الارتباط (مف، مي)، الارتباط (نورماليزدبروفيتس، مي) والارتباط (نورماليزدبروفيتس، مف) في بطولة المشاركين وترد تقارير كمعلومات إضافية. النتيجة التجارية التطبيع في تطوير أنظمة التداول، فإنها عادة ما تستخدم أحجام ثابتة للوظائف. وهذا يسمح أسهل التحسين من المعلمات النظام من أجل العثور على تلك أكثر الأمثل على معايير معينة. ومع ذلك، بعد العثور على المدخلات، ويحدث السؤال المنطقي: ما نظام إدارة التحجيم (إدارة الأموال، مم) ينبغي أن تطبق. حجم المواقف المفتوحة يتصل مباشرة بمبلغ المال على الحساب، لذلك فإنه لن يكون من المعقول للتجارة في الحساب مع 5 000 في نفس الطريقة كما في ذلك مع 50 000. إلى جانب ذلك، يمكن للنظام فتح المراكز، والتي لا تتناسب طرديا. يعني موقف فتح على الحساب مع 50 000 لا ينبغي بالضرورة أن يكون 10 مرات أكثر من ذلك فتح على 5 000 الودائع. قد تختلف أحجام الموقف أيضا وفقا لمرحلة السوق الحالية، إلى نتائج آخر تحليل العديد من الصفقات، وهلم جرا. وبالتالي فإن نظام إدارة الأموال المطبقة يمكن أن يغير أساسا المظهر الأولي لنظام التداول. كيف يمكننا بعد ذلك تقدير تأثير نظام إدارة الأموال المطبق هل كان ذلك مفيدا أم أنه ساهم في تفاقم الجوانب السلبية لنهج التداول لدينا كيف يمكننا مقارنة نتائج التجارة على عدة حسابات لها نفس حجم الإيداع في البداية حل ممكن سيكون تطبيع نتائج التجارة. حيث: ترادبروفيت - الربح في التجارة من حيث المال ترادلوتس - حجم الموقف (الكثير) الحد الأدنى - الحد الأدنى المسموح به حجم الموقف. سيتم تحقيق التطبيع على النحو التالي: سوف نقوم بتقسيم كل نتيجة الصفقات (الربح أو الخسارة) من حجم الموقف ومن ثم ضرب من الحد الأدنى المسموح به حجم الموقف. على سبيل المثال، طلب 4399142 شراء 2.3 الكثير تم إغلاق أوسجبي مع ربح 4 056. 20 118.51 (مقايضات) 4 174.71. وقد أخذ هذا المثال من حساب غودزيلا (نيكولاي كوسيتسين). يتيح تقسيم النتيجة بمقدار 2.3 وتضاعف بمقدار 0.1 (الحد الأدنى المسموح به لحجم الموقف)، والحصول على ربح قدره 4 056.202.3 0.1 176.36 ومقايضات 5.15. هذه ستكون نتائج لترتيب 0.1-لوت الحجم. دعونا نفعل الشيء نفسه مع نتائج جميع الصفقات ونحن سوف ثم الحصول على الأرباح المعيارية (نب). أول شيء نفكر فيه هو إيجاد قيم الارتباط (نورماليزدبروفيتس، مي) والارتباط (نورماليزدبروفيتس، مف) ومقارنتها بالارتباط الأولي (الأرباح، مي) والارتباط (الأرباح، مف). إذا كان الفرق بين المعلمات كبيرا، فإن الطريقة المطبقة من المرجح أن تغير النظام الأولي أساسا. يقولون إن تطبيق يمكن أن يقتل نظام مربحة، ولكن لا يمكن أن تتحول نظام خاسرة إلى نظام مربح. في بطولة، حساب تر هو استثناء نادر حيث تغيير الارتباط (نورماليزدروفيتس، مف) قيمة من 0.23 إلى 0.63 يسمح للتاجر لإغلاق باللون الأسود. كيف يمكننا تقدير عدوان الاستراتيجيات يمكننا أن نستفيد أكثر من الصفقات المقيسة في قياس كيفية تأثير طريقة مم المطبقة على الإستراتيجية. ومن الواضح أن زيادة أحجام المواقف 10 مرات سوف تتسبب في أن النتيجة النهائية سوف تختلف عن الأولي 10 مرات. وماذا لو قمنا بتغيير أحجام التجارة وليس بعدد معين من المرات، ولكن اعتمادا على التطورات الحالية النتائج التي تم الحصول عليها من قبل شركات إدارة الثقة وعادة ما تقارن مع نموذج معين، عادة - إلى مؤشر الأسهم. يظهر معامل بيتا عدد المرات التي يتغير فيها إيداع الحساب مقارنة بالمؤشر. إذا أخذنا التداولات المعتادة كمؤشر، سنكون قادرين على معرفة مدى تقلب النتائج مقارنة بالنظام الأولي (0.1-لوت ترادس). وهكذا، أولا وقبل كل شيء، ونحن حساب التباين - كوف (الأرباح، نورماليزدبروفيتس). ثم نقوم بحساب تشتت الصفقات تطبيع تسمية تسلسل الصفقات تطبيع كما نب. لهذا، فإننا سوف حساب التوقعات الرياضية من الصفقات تطبيع اسمه M (نب). M (نب) يظهر متوسط ​​نتيجة التجارة للتداول العادي. ثم سوف نجد سد من الصفقات تطبيع من M (نب)، أي أننا سوف تلخص (نب-M (نب)) 2. ثم يتم تقسيم النتيجة التي تم الحصول عليها على كمية من الحرف والاسم D (نب). هذا هو تشتت الصفقات تطبيع. يتيح تقسيم التباين بين النظام تحت القياس، والأرباح، والمؤشر المثالي، نورماليزدبروفيتس كوف (الأرباح، نورماليزدبروفيتس)، من خلال تشتت المؤشر D (نب). وستكون النتيجة هي قيمة المعلمة التي ستسمح لنا بتقدير عدد المرات التي يكون فيها رأس المال أكثر تقلبا من نتائج الصفقات الأصلية (الصفقات في البطولة) مقارنة بالتداول المعتاد. وتسمى هذه المعلمة ماني يتضاعف في التقارير. وهو يبين مستوى العدوان التجاري إلى حد ما. حيث: الأرباح - نتائج التجارة نب - نتائج التجارة تطبيع M (نب) - متوسط ​​قيمة الصفقات تطبيع. الخطأ لر القياسية في حسابات الفائزين لم يكن أصغر. At the same time, the balance graphs of the most profitable Expert Advisors were rather smooth since the LR Correlation values are not far from 1.0. The Sharpe Ratio lied basically within the range of 0.20 to 0.40. The only EA with extremal Sharpe Ratio3.07 turned not to have very good values of MAE and MFE. The GHPR per trade is basically located within the range from 1.5 to 3. At that, the Winners did not have the largest values of GHPR, though not the smallest ones. Extreme value GHPR12.77 says us again that there was an abnormality in trading, and we can see that this account experienced the largest fluctuations with LR Standard error9 208.08. Z-score does not give us any generalizations about the first 15 Championship Participants, but values of Zgt2.0 may draw our attention to the trading history in order to understand the nature of dependence between trades on the account. Thus, we know that Z-3.85 for Richs account was practically reached due to simultaneous opening of three positions. And how are things with ldamianis account Finally, the last column in the above table, Money Compounding, also has a large range of values from 8 to 50, 50 being the maximal value for this Championship since the maximal allowable trade size made 5.0 lots, which is 50 times more than the minimal size of 0.1 lot. However, curiously enough, this parameter is not the largest at Winners. The Top Threes values are 17.27, 28.79 and 16.54. Did not the Winners fully used the maximal allowable position size Yes, they did. the matter is, perhaps, that the MM methods did not considerably influence trading risks at general increasing of contract sizes. This is a visible evidence of that money management is very important for a trading system. The 15th place was taken by payday. The EA of this Participant could not open trades with the size of more than 1. 0 lot due to a small error in the code. What if this error did not occur and position sizes were in creased 5 times, up to 5.0 lots Would then the profit increase proportionally, from 4 588.90 to 22 944.50 Would the Participant then take the second place or would he experience an irrecoverable DrawDown due to increased risks Would alexgomel be on the first place His EA traded with only 1.0- trades, too. Or could vgc win, whose Expert Advisor most frequently opened trades of the size of less than 1.0 lot. All three have a good smooth balance graph. As you can see, the Championships plot continues whereas it was over Conclusion: Dont Throw the Baby Out with the Bathwater Opinions differ. This article gives some very general approaches to estimation of trading strategies. One can create many more criteria to estimate trade results. Each characteristic taken separately will not provide a full and objective estimate, but taken together they may help us to avoid lopsided approach in this matter. We can say that we can subject to a cross-examination any positive result (a profit gained on a sufficient sequence of trades) in order to detect negative points in trading. This means that all these characteristics do not so much characterize the efficiency of the given trading strategy as inform us about weak points in trading we should pay attention at, without being satisfied with just a positive final result - the net profit gained on the account. Well, we cannot create an ideal trading system, every system has its benefits and implications. Estimation test is used in order not to reject a trading approach dogmatically, but to know how to perform further development of trading systems and Expert Advisors. In this regard, statistical data accumulated during the Automated Trading Championship 2006 would be a great support for every trader.